金融工学ハンドブック

John R.Birge, Vadim Linetsky 編 ; 木島正明 監訳

[目次]

  • 1 序論(金融工学ハンドブックへの導入
  • 金融資産価格付けの基礎)
  • 2 デリバティブ:モデルと手法(金融工学における資産価格付けのためのジャンプ拡散モデル
  • L'evy過程を用いた金融証券収益率のモデル化
  • Wishartリスクファクターを用いた価格付け
  • ボラティリティ
  • デリバティブの価格付けにおけるスペクトル法
  • デリバティブの価格付けにおける変分法
  • 離散型バリアオプションとルックバックオプション)
  • 3 金利および信用リスクのモデルとデリバティブ(金利理論におけるトピックス
  • ポートフォリオの信用リスク計測
  • 信用力の推移を考慮したバスケット型クレジットデリバティブの評価)
  • 4 非完備市場(非完備市場
  • オプションの価格付け:実分布とリスク中立分布
  • モンテカルロシミュレーションを用いた金リスク最小化
  • 金融資産の価格変動に対する待ち行列理論を用いた分析)
  • 5 リスク管理(信用リスク経済資本の配分とリスク寄与度
  • 流動性リスクとオプション価格付け理論
  • 金融工学の保険分野への適用)
  • 6 ポートフォリオ最適化(動的ポートフォリオ選択とリスク回避
  • 動的ポートフォリオマネジメントにおける最適化手法
  • 最適ポートフォリオ選択問題におけるシミュレーション法)

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 金融工学ハンドブック
著作者等 Birge, John R
Linetsky, Vadim
木島 正明
書名ヨミ キンユウ コウガク ハンドブック
書名別名 Financial engineering
出版元 朝倉書店
刊行年月 2009.6
ページ数 1000p
大きさ 22cm
ISBN 978-4-254-29010-3
NCID BA9049733X
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
21624640
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
原文言語 英語
出版国 日本
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想