年金運用と債券投資戦略 : ALMの新潮流

米澤康博 監修 ; 三井アセット信託銀行年金運用研究会 著

これまで年金等の運用においては、負債計算は詳細に行われていたにもかかわらず、その情報を限定的にしか用いない政策アセットミックスが作成・運用されてきました。資産に余裕があったり、金利変動リスクが小さい場合はともかく、現在のわが国のような状況下では、従来の負債から離れた資産運用政策の策定・管理ではなく、新たなALMモデルの構築・運用が求められています。本書では、金利リスクに注目した債券ベンチマークを提案し、ALMモデルの改善を図ることで、新たな運用戦略を提示しています。年金基金の方、年金資産を運用する機関の方、生命保険会社や銀行等でリスク管理に携わっている方必読の1冊です。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 第1章 年金の資産運用と債券
  • 第2章 債券市場の再考と債券リターン
  • 第3章 債券運用の現状
  • 第4章 アセットアロケーションと債券
  • 第5章 負債の分析
  • 第6章 資本市場の分析
  • 第7章 デュレーションに基づく新たな政策資産配分
  • 第8章 新たな債券運用とポートフォリオ作成
  • 第9章 新しいフレームワークの利用

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 年金運用と債券投資戦略 : ALMの新潮流
著作者等 三井アセット信託銀行
米沢 康博
三井アセット信託銀行年金運用研究会
書名ヨミ ネンキン ウンヨウ ト サイケン トウシ センリャク : ALM ノ シンチョウリュウ
出版元 東洋経済新報社
刊行年月 2003.10
ページ数 188p
大きさ 22cm
ISBN 4492700951
NCID BA63813040
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全国書誌番号
20479018
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本
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